CAP合约强关联套利机器人原理概述

CAP机器人，全称为Crypto Arbitrage Platform ，

是博森科技于2023年出品的永续合约套利机器人。

机器人利用大数据分析方法和博森内置的核心智能算法，

在永续合约品种中严格筛选出多个优质套利组，并实时更新，

最终形成博森独有的强关联品种数据库。

每个套利组，包含两个具备【强关联性】的品种。

机器人根据套利组特有的【长期强关联，短期有偏离】属性，

和其中两个强关联品种涨跌走势偏离程度的实时变化，

在不同的偏离状态下形成开仓信号，进行多空对冲操作，从而实现套利。

CAP机器人工作流程的大致步骤如下。

● 步骤 1

博森后台日常维护、更新强关联品种数据库（包含多组优质套利组）。

并与CAP机器人建立连接。

● 步骤 2

持续监控各套利组中的涨跌走势差值的变化。

● 步骤 3

根据各套利组中，涨跌走势差值的实时变化，

形成开仓信号（信号包括开仓品种、开仓价格、开仓方向）。

● 步骤 4

通过 API ，并根据用户所设买入参数设置，执行开仓。

● 步骤 5

实时监控持仓订单的盈亏变化，

并根据用户所设止盈、止损金额，执行平仓。

强关联的品种，

是指在价格涨跌走势方面，存在密切关联的两个（或多个）品种。

例如，美原油和布伦特原油、玉米和玉米淀粉，苯乙烯和纯苯......

强关联性可以是由市场属性、功能用途、市场情绪、项目背景、叙事驱动、所属板块等多个方面共同作用而形成。

具备强关联性的两个品种，通常会相互影响，价格变化也会互相传递。

投资者以此在市场中进行对冲操作，在降低风险的同时进行套利。

通过采集所有永续合约品种的相关数据，

例如价格数据、波动性数据、成交量数据、关键事件节点、基本面数据等大量历史数据。

使用大数据分析、技术分析、协整性分析、相关性分析、基本面分析等多种分析工具和方法，

筛选得出多组强关联的品种。

同时，使用博森内置核心算法和机器学习算法建立数学模型，

验证两个品种之间的关联程度，并预判其关联走势，

最终形成博森独有的强关联品种数据库。

例如，某一个时刻，强关联品种数据库中，

最优信号为：SLP-USDT-SWAP & ZEN-USDT-SWAP 。

在短期视角下，可以通过两个品种的涨跌走势曲线，以及涨跌走势差值，

来判断二者涨跌走势的偏离程度。

绘制品种 A 涨跌走势曲线的方法如下，

收集品种 A 短期K线的某一周期内的所有移动平均值。

在所取得的移动平均值数据中，

将最高值视为 1 ，将最低值视为 0 。

使用内置算法，对所有数值进行归一化处理。

例如，最高值为 8000 （1），最低值为 4000 （0），

那么，移动平均值 6000 ，在经过内置算法进行归一化处理后，

将会被转换为 1 个在 0 ~ 1 之间的数值，

该数值可代表品种 A 在该时间点的涨跌走势。

最终形成一条数值在 0 ~ 1 之间波动的曲线，

也就是品种 A 的短期涨跌走势曲线（蓝色曲线）。

使用同样方法，

绘制与品种 A 强关联的品种 B 的涨跌走势曲线（红色曲线）。

【上位品种涨跌走势数值】

减去

【下位品种涨跌走势数值】

等于

【涨跌走势差值】

机器人通过计算涨跌走势差值的方法，

将两个强关联品种涨跌走势的偏离状态进行量化。

在对涨跌走势差值的实时监控过程中，

也就是偏离状态的转换过程中，机器人形成开仓信号。

信号源包括，开仓方向（做多或做空）、开仓时机、开仓价格。

例如，

差值出现极小值，并且小于某个值时，

上位品种（例如品种 A ）【做多】，下位品种（例如品种 B ）【做空】；

差值出现极大值，并且大于某个值时，

上位品种（例如品种 A ）【做空】，下位品种（例如品种 B ）【做多】。

涨跌走势差值的数值分布范围，

对应着两个强关联品种涨跌走势偏离的三种状态，

分别是：正偏离、负偏离、无偏离。

● 上位品种涨势 强于 下位品种涨势；

● 下位品种跌势 强于 上位品种跌势；

● 上位品种【上涨】，下位品种【下跌】。

● 上位品种跌势 强于 下位品种跌势；

● 下位品种涨势 强于 上位品种涨势；

● 上位品种【下跌】，下位品种【上涨】。

● 上位品种和下位品种【同时上涨，且涨势相当】；

● 上位品种和下位品种【同时下跌，且跌势相当】；

● 上位品种和下位品种【涨跌走势变化皆不明显】。

偏离状态的转换形成信号，

机器人在根据信号开仓之后，

同样是利用偏离状态的转换来实现盈利，

无论是在偏离扩大，还是偏离缩小的过程中，均可能实现盈利。

具体如下。

无偏离 → 正偏离

盈利方向：上位品种做多，下位品种做空。

无偏离 → 负偏离

盈利方向：上位品种做空，下位品种做多。

正偏离 → 无偏离

盈利方向：上位品种做空，下位品种做多。

负偏离 → 无偏离

盈利方向：上位品种做多，下位品种做空。