基础知识|针对量化策略优缺点分享个人经验以及对八角套利的看法

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摘要

在二级交易市场当中牛鬼蛇神的量化数不胜数，但策略普遍都是大同小异，更多是看其软件以及工具所以提供功能是否更全面，实用性更广。策略都有优劣，是把双刃剑，好比如一把刀，它可以是一把利器，也可以是一把生活实用的工具。

之前在视频号刷到过一个叫八角套利的视频，觉得还挺有趣，那么就针对于这个视频来讲解一下我的一些看法。

该视频说了很多目前市面量化策略的当中相对片面的缺点，当完全不够全面，就像我前面所有的，玩不好这些缺点将无限放大化，用的好将是你的一大辅助工具。那我们主要挑几个最常见的来聊聊吧。

1.马丁策略

马丁策略是最具争议的，视频当中主要所说马丁在顺势情况下，只有1-2单（我们可以理解为首单）利润微薄。且在逆势时候会死扛单，浮亏增大。用户想清仓又担心行情回调，加仓又担心继续逆势，且无法处于活跃状态，实现每天套利。

个人见解：首先马丁一般在用于现货交易，在合约交易当中使用马丁风险会相对更大，一般常见于手动交易。而现货交易使用马丁更多的是为了能拉低持仓均价，顺势情况之下，只有首单，利润确实相对少，但起码避免了追涨杀跌的操作，如果在顺势时候加仓，行情往回踩很容易造成不必要的风险且也会让自己亏损更多，反而用小部分资金首单方式进场作为试探既不错过行情，也能预留充足的仓位来应对行情。

再者，币圈本身就是一个体量很小的地方，有机构和庄家的存在，在这种大户割韭菜操作下行情往往不会一直走单边行情，自然肯定是有涨也有跌，每一次进场补仓，都在相对低位进，而浮亏自然肯定不会太多，且在币圈这种常见大跌小涨的行情当中，马丁策略能够有效拉低持仓均价，只需要小小涨幅就能实现整体解套出场，每次下跌都是抄底的机会，有足够的筹码才有客观的利润，而只需要控制好补仓间隔，能抗跌币圈50-70%的跌幅就能有效避免其风险。

至于活跃交易这方面，本身现货就不是一种可高频交易的途径，但可以提供量化提供交易币种数量，或者减少交易成本提高做单频率均可解决，且现货更多是看月化收益率来参考，无需要达到每天都持续套利，结果都一样即可。

2.纯网格策略

单边行情顺势利润少，逆势一边浮亏多。

在合约当中，本身双向开仓，做空就是要选择相应时机和趋势去做，当让也有跟币种关系，类似一些老主流基本上都是不涨不跌，浮动不大的可以长期多空，且可以通过多单重仓，空单轻仓来规避风险，因为在币圈，长期都是看涨，而做多我们也清楚最低就是归零，反倒做空，我们不清楚币种上升潜力在哪，所以做多往往能把握好，只需要把区间设置在零到市价即可。而做空，可以选择在某个高位又或者在熊市当中选择做空。做多长期做下来是没问题的。

八角套利

这个听起来很牛，但实际上缺点很多，也没有用上各种指标，在顺势时候加仓，回调开反方向单，如果行情处于阴跌或者健康形态上涨的情况下，很多回调单会卡死，从而没办法处理止盈离场。但这策略是可以完善的，加上对冲原理的话，如果大家想了解清楚可以找古丁我交流。

总结
以上就是我对目前量化交易的看法，世上没有十全十美的策略，都有利弊，就看如何合理去使用，量化更多对于人来说是一个辅助工具，能够解决很多人工痛点，但更多要思考如何做好交易。毕竟软件也是通过人去开发的，人是活动，软件是死的。