一文了解CAP强关联货币对组合基差套利合约量化机器人

一、 强关联组合对冲策略传统策略

①商品期货差价对冲：

PE-PVC 价差多空对冲，玉米淀粉-玉米价差多空对冲

②期货原油基差对冲：

布伦特原油-美原油多空对冲（博森 UA 原油套利机器人）

二、博森永续合约跨币种套利机器人原理概述

①基础原理说明：

利用大数据筛选出强关联的两个货币对组合同时做多空对冲，筛选条 件包括不仅限于所属板块，历史数据，涨跌趋势分析等等，利用博森 智能算法组合货币对，如何计算筛选找出货币对组合是套利先决条件

②举例说明：以 TRXUSDT 跟 MANAUSDT 这一组为例，下文简称为 TRX 和 MANA，这个套利组的波动在博森的数据库里关联度为 92%

1. diff_value，这个简单理解为：TRX 涨跌走势，减去，MANA 涨跌走势；代表了两个币种涨跌走势的差异。a. 如果这个值的绝对值比较大（正值过大或者负值过小）， 代表 TRX 和 MANA 的涨跌走势出现了较大的分离。b. 如果这个值为较大的正值，代表 TRX 涨的比较快（或者跌 的比较慢），反之亦然，0 即代表交叉。
2. TRX，图表是 TRX 的收盘报价
3. MANA，图表是 MANA 的收盘报价
4. 图表中，横轴是时间戳。从左到右，就是随着时间的推进。
5. 图表中，选取了四个点，从左到右，分别是 ABCD

第一种交易方式：A 点开仓 B 点平仓

A 点，获取到 diff_value 的局部极大值

B 点，获取到 diff_value 的局部极小值

从 A 到 B，diff_value 从局部极大值，变成了局部极小值，并且数值 上也有显著的减少。意味着这个过程中，TRX 涨跌趋势被 MANA 反 超，从原本的走的比较快，变成走的比较慢。

所以我们在 A 点，以相同的资金量（10000USDT）做空 TRX，做多 MANA，在 B 点同时平仓，计算可以得到盈利 233.2U

第二种交易方式：B 点开仓 C 点平

B 点，获取到 diff_value 的局部极小值

C 点，获取到 diff_value 穿过 0 值（则可以表示为 TRX 涨跌线与 MANA 涨跌线产生了交叉）

从 B 到 C，diff_value 值在变大。或者说在 B 点处，我们获取到局部 极小值后，期望 diff_value 值会重新向 0 靠近。

在 B 点，做多 TRX，做空 MANA。在 C 点同时平仓可得盈利 882.8U

第三种交易方式：C 点开仓 D 点平仓

C点，获取到diff_value穿过0值（可以表示为TRX涨跌线与MANA 涨跌线产生了交叉）

D 点，获取到 diff_value 的局部极大值

从 C 到 D，diff_value 值在变大。或者说在 C 点处，我们探知到 TRX

涨跌线从下方上穿过 MANA 涨跌线（diff_value 从负值，转变为正 值），并且期望 diff_value 进一步扩大。

在 C 点，做多 TRX，做空 MANA，在 D 点平仓获得盈利 367.6U。

三、博森永续合约跨币种套利功能介绍

延续博森的经典双模式设计，智能模式+专业模式

① 智能模式

用户启动软件，输入交易仓位，选择需要交易货币组合数量，即可自 动开启挂机套利，交易组合按博森的 TOP 信号优先选择交易

②专业模式

用户可在 TOP 组合里随意选择交易组合，甚至可以自行组合，可设 置信号周期，可以自定义去否去除某个货币对，止盈止损，开放第三 份信号接口等等